PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с ZIU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

TLV.TO и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%10.54%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ZIU.TO с доходностью 3.46%.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.36%
1 год
22.06%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и ZIU.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZIU.TO в 0.15%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.12

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.88

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.22

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

15.11

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

2.06

-2.19

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и ZIU.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и ZIU.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZIU.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и ZIU.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-12.35%

-69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.62%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-3.34%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-1.32%

-63.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.07%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и ZIU.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.05%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

9.67%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

14.28%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.58%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

12.58%

+0.09%