PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

TLV.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XMV.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.36% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и XMV.TO

И TLV.TO, и XMV.TO имеют комиссию равную 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.47

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.99

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.09

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

9.08

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.47

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.84

-0.97

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XMV.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XMV.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-35.58%

-45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.37%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-15.57%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-35.58%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-2.99%

-33.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-3.16%

-61.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.93%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XMV.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.81%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.11%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

11.31%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.39%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

12.93%

-0.26%