PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

TLV.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%8.01%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и TCLV.TO

И TLV.TO, и TCLV.TO имеют комиссию равную 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.61

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.76

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.40

12.86

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.30

-1.43

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и TCLV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-15.27%

-66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.37%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-15.27%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-2.52%

-33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.70%

-3.13%

-61.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и TCLV.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.06%, в то время как у TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.66%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

6.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

9.47%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

9.56%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

9.80%

+2.86%