PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTZY с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLTZY с CL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTZY (Tele2 AB) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TLTZY operates in Telecom Services (Communication Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TLTZY returned 16.10%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLTZY и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tele2 AB (TLTZY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTZY показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции TLTZY превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 16.10% против 4.14% соответственно.

TLTZY

1 день
1.28%
1 месяц
-1.63%
С начала года
11.21%
6 месяцев
27.90%
1 год
35.64%
3 года*
38.07%
5 лет*
16.62%
10 лет*
16.10%

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTZY и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTZY
Tele2 AB		11.21%88.45%19.43%16.74%-34.03%16.78%-5.46%16.93%3.68%81.04%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between TLTZY and CL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2011 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLTZY:

$13.29B

CL:

$68.33B

EPS

TLTZY:

$7.23

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

TLTZY:

1.32

CL:

32.90

Коэффициент PEG

TLTZY:

0.21

CL:

8.50

Коэффициент P/S

TLTZY:

0.44

CL:

3.30

Коэффициент P/B

TLTZY:

0.46

CL:

471.23

Общая выручка (12 мес.)

TLTZY:

$29.87B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLTZY:

$13.01B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

TLTZY:

$18.41B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tele2 AB

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с TLTZY:
TLTZY с NOKIA.HETLTZY с TTE.PATLTZY с 0992.HKTLTZY с CCEPTLTZY с OTLTZY с PSECTLTZY с DNB
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

TLTZY vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTZY
Ранг доходности на риск TLTZY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTZY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTZY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTZY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTZY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTZY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTZY c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tele2 AB (TLTZY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTZYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.19

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.13

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.21

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-0.36

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTZY vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTZY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTZY и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTZYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TLTZY и CL

Максимальная просадка TLTZY за все время составила -56.34%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTZY и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTZYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-58.91%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-18.64%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-29.05%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.84%

-29.05%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-29.05%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-18.69%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-11.24%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

11.21%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTZY и CL

Tele2 AB (TLTZY) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TLTZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTZYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.88%

16.66%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

21.10%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.30%

18.64%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.15%

19.67%

+14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTZY и CL

Дивидендная доходность TLTZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
TLTZY
Tele2 AB		4.65%3.73%6.71%7.29%24.35%7.44%4.47%0.00%3.84%9.96%16.92%17.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLTZY и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tele2 AB и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.25B
5.32B
(TLTZY) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLTZY и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tele2 AB и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
43.9%
60.6%
Активы портфеля
TLTZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила о валовой прибыли в 3.18B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

TLTZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила об операционной прибыли в 6.88B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 95.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TLTZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила о чистой прибыли в 6.39B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 88.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TLTZY and CL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTZY has higher volatility (7.92%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, TLTZY dropped -56.34% vs CL's -58.91%.

TLTZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTZY и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор