Сравнение TLTZY с TM
TLTZY (Tele2 AB) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. TLTZY operates in Telecom Services (Communication Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TLTZY returned 16.10%/yr vs 8.30%/yr for TM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLTZY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTZY показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции TLTZY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 16.10% против 8.30% соответственно.
TLTZY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 16.10%
TM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам TLTZY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTZY Tele2 AB | 11.21% | 88.45% | 19.43% | 16.74% | -34.03% | 16.78% | -5.46% | 16.93% | 3.68% | 81.04% |
TM Toyota Motor Corporation | -16.15% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between TLTZY and TM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between TLTZY and TM shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLTZY:
$13.29B
TM:
$233.95B
TLTZY:
$7.23
TM:
$2.98K
TLTZY:
1.32
TM:
0.06
TLTZY:
0.21
TM:
0.00
TLTZY:
0.44
TM:
0.00
TLTZY:
0.46
TM:
0.01
TLTZY:
$29.87B
TM:
$51.16T
TLTZY:
$13.01B
TM:
$8.54T
TLTZY:
$18.41B
TM:
$7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTZY vs. TM — Ранг доходности на риск
TLTZY
TM
Сравнение TLTZY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tele2 AB (TLTZY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTZY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.11 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.29 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTZY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.11 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TLTZY и TM
Максимальная просадка TLTZY за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTZY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTZY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -60.15% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -27.71% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -34.92% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.84% | -36.80% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.84% | -36.80% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -27.71% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -20.99% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 10.73% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTZY и TM
Tele2 AB (TLTZY) и Toyota Motor Corporation (TM) имеют волатильность 7.92% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTZY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.01% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 20.31% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 29.17% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 26.90% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.15% | 23.63% | +10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTZY и TM
Дивидендная доходность TLTZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TM в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTZY Tele2 AB | 4.65% | 3.73% | 6.71% | 7.29% | 24.35% | 7.44% | 4.47% | 0.00% | 3.84% | 9.96% | 16.92% | 17.78% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.60% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLTZY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tele2 AB и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLTZY и TM
TLTZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила о валовой прибыли в 3.18B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
TLTZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила об операционной прибыли в 6.88B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 95.0%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TLTZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tele2 AB сообщила о чистой прибыли в 6.39B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 88.1%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLTZY and TM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (8.01%) compared to TLTZY (7.92%). In terms of maximum drawdown, TLTZY dropped -56.34% vs TM's -60.15%.
TLTZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTZY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор