Сравнение TLTX с USFR
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам TLTX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TLTX and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. USFR — Ранг доходности на риск
TLTX
USFR
Сравнение TLTX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.60 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и USFR
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -1.36% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.16% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 0.27% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 0.40% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 0.81% | +8.33% |
Сравнение комиссий TLTX и USFR
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и USFR
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 3.91% for USFR.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор