Сравнение TLTX с SDIV
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. TLTX is actively managed, while SDIV is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 4.50%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам TLTX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.50% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TLTX and SDIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDIV
Сравнение TLTX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SDIV
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -56.90% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -18.91% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -18.58% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.69% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.86% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 18.93% | -9.65% |
Сравнение комиссий TLTX и SDIV
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SDIV
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности SDIV в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.36% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 9.36% for SDIV.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SDIV is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор