Сравнение TLTX с SDIV
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. TLTX is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, TLTX returned -1.09% vs 17.12% for SDIV. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.14%.
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
SDIV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- -0.32%
- Всё время*
- 1.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.28M | $9.45M | $10.88M | |
| $166.58K | $192.01K | $328.97K |
Сравнение доходности по годам TLTX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.53% | 6.02% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.14% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TLTX and SDIV is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
TLTX
SDIV
Сравнение TLTX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.34 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.40 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SDIV
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -56.90% | +50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.35% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -16.09% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -18.57% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.68% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SDIV
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.62% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 9.55% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 12.23% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 16.80% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 18.87% | -9.48% |
Сравнение комиссий TLTX и SDIV
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SDIV
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности SDIV в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SDIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.70% vs SDIV's -56.90%.
On 1-year performance, SDIV leads with 17.12% vs -1.09% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 17.12% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
TLTX has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 9.10% for SDIV.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SDIV is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.58% for SDIV.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор