Сравнение TLTX с PEPS
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while PEPS is a Derivative Income fund actively managed by Parametric. Both are actively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs 24.84% for PEPS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 13.30% |
Correlation
The correlation between TLTX and PEPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TLTX
PEPS
Сравнение TLTX c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.55 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 11.24 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и PEPS
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -21.26% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.80% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.66% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.70% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.22% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и PEPS
Текущая волатильность для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) составляет 2.87%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.50% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 10.90% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 13.85% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 18.16% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 18.16% | -8.92% |
Сравнение комиссий TLTX и PEPS
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и PEPS
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and PEPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.50%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs 3.72% for TLTX. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 0.92% for PEPS.
TLTX is categorized as Government Bonds, while PEPS is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор