Сравнение TLTX с MAGO
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MAGO.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и MAGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у MAGO с доходностью 0.70%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и MAGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -0.38% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 0.70% | -0.88% |
Correlation
The correlation between TLTX and MAGO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. MAGO — Ранг доходности на риск
TLTX
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTX c MAGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | MAGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и MAGO
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки MAGO в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и MAGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -18.21% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.17% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -6.09% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и MAGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 24.31% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 24.31% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 24.31% | -15.07% |
Сравнение комиссий TLTX и MAGO
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и MAGO
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, тогда как MAGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.49% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and MAGO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 8.49% for MAGO.
TLTX is categorized as Government Bonds, while MAGO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Tuttle. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.99% for MAGO.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и MAGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор