Сравнение TLTX с CERY
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. TLTX is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs 33.29% for CERY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 23.57%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 23.57%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.57% | 8.18% |
Correlation
The correlation between TLTX and CERY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. CERY — Ранг доходности на риск
TLTX
CERY
Сравнение TLTX c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.33 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.35 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и CERY
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -14.33% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -14.33% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.39% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.60% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.00% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и CERY
Текущая волатильность для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) составляет 2.87%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.86% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 13.66% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 15.84% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 14.83% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 14.83% | -5.59% |
Сравнение комиссий TLTX и CERY
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и CERY
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности CERY в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.04% | 4.99% | 0.52% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and CERY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.86%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 33.29% vs 3.72% for TLTX. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 33.29% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 4.04% for CERY.
TLTX is categorized as Government Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор