PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.55%.


TLTW

1 день
0.54%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.63%
3 года*
0.73%
5 лет*
10 лет*

UTHY

1 день
0.52%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
-2.91%
3 года*
-3.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и UTHY


2026 (YTD)202520242023
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.94%11.36%-2.18%-6.34%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.55%3.47%-8.07%-2.67%

Корреляция

Корреляция между TLTW и UTHY составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.


Сравнение комиссий TLTW и UTHY

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UTHY в 0.15%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Доходность на риск

TLTW vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWUTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.11

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.08

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.13

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

-0.28

+3.52

TLTW vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWUTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.11

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.17

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TLTW и UTHY

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и UTHY.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-21.86%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.42%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-10.65%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-10.67%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.56%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и UTHY

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеют волатильность 3.52% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

11.08%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.90%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

13.90%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и UTHY

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UTHY в 4.56%


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.52%14.82%14.47%19.59%8.71%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.56%4.53%4.58%2.81%0.00%