Сравнение TLTW с UTHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY).
TLTW и UTHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и UTHY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.55%.
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | -6.34% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Корреляция
Корреляция между TLTW и UTHY составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий TLTW и UTHY
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UTHY в 0.15%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. UTHY — Ранг доходности на риск
TLTW
UTHY
Сравнение TLTW c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.11 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.08 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.13 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.28 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.11 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и UTHY
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и UTHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -21.86% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -9.42% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -10.65% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.67% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.56% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и UTHY
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеют волатильность 3.52% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.56% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.32% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.08% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 13.90% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 13.90% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и UTHY
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UTHY в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |