PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTW с TLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с TLTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. TLTW is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, TLTW returned 7.90% vs 3.72% for TLTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.

TLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
0.58%
1 год
7.90%
3 года*
0.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
-1.59%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и TLTX

2026 (YTD)2025
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		0.58%7.38%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		-1.59%6.02%

Correlation

The correlation between TLTW and TLTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.65

The correlation between TLTW and TLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с HYGWTLTW с QYLD
Часто сравнивают с TLTX:
TLTX с SHVTLTX с HBTATLTX с FXIFXTLTX с XHLFTLTX с QYLDTLTX с VGLTTLTX с XYLD

Доходность на риск

TLTW vs. TLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TLTX
Ранг доходности на риск TLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c TLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTWTLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.40

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.64

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.59

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.32

+2.34

TLTW vs. TLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TLTX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TLTX

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-6.35%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.35%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.23%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-2.38%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.83%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TLTX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.12%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.87%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

6.92%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.24%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

9.24%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

9.24%

+2.04%

Сравнение комиссий TLTW и TLTX

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TLTX

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности TLTX в 17.73%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.08%14.82%14.47%19.59%8.71%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		17.73%7.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and TLTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTX has higher volatility (2.87%) compared to TLTW (2.12%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs TLTX's -6.35%.

On 1-year performance, TLTW leads with 7.90% vs 3.72% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 7.90% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 11.08% for TLTW.

TLTW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.29% for TLTX.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и TLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор