Сравнение TLTW с SLV
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 37.31%/yr for SLV. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $767.61M | $778.40M | $1.22B | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 25.47% |
Correlation
The correlation between TLTW and SLV is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. SLV — Ранг доходности на риск
TLTW
SLV
Сравнение TLTW c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.22 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и SLV
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -76.28% | +57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -52.28% | +46.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -52.28% | +39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -46.90% | +42.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -44.69% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 27.82% | -25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и SLV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.28%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 11.38% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 44.01% | -38.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 61.50% | -53.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 37.04% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 32.24% | -20.99% |
Сравнение комиссий TLTW и SLV
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и SLV
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and SLV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs SLV's -76.28%.
On 3-year performance, SLV leads with 37.31% vs 1.31% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLV has performed better with a 37.31% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.00% for SLV.
TLTW is categorized as Derivative Income, while SLV is Silver. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор