Сравнение TLTW с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
TLTW и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | 1.32% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и QFLR
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
TLTW vs. QFLR — Ранг доходности на риск
TLTW
QFLR
Сравнение TLTW c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.91 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.62 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.17 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 13.59 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.91 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.11 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и QFLR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и QFLR
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и QFLR
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -13.97% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -7.61% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.77% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.61% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.77% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и QFLR
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.97% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 9.49% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 12.32% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 12.89% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 12.89% | -1.34% |