Сравнение TLTW с MRCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).
TLTW и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и MRCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -0.26% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | -0.50% | 14.13% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.50%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и MRCP
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRCP в 0.50%.
Доходность на риск
TLTW vs. MRCP — Ранг доходности на риск
TLTW
MRCP
Сравнение TLTW c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.67 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 9.57 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.27 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и MRCP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и MRCP
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и MRCP
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MRCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -10.73% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -8.36% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.52% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.81% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.46% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и MRCP
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеют волатильность 3.46% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 4.87% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 11.30% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.48% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.48% | +2.07% |