PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.


TLTW

1 день
0.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.24%
1 год
9.50%
3 года*
0.63%
5 лет*
10 лет*

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и ARTY


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.94%11.36%-2.18%0.73%-11.14%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
60.68%29.97%8.02%36.37%-10.98%

Correlation

The correlation between TLTW and ARTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

TLTW vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTWARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.57

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

18.40

-13.77

TLTW vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и ARTY

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ARTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-54.50%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-18.81%

+12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-32.44%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.13%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-19.80%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.69%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и ARTY

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

18.52%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

29.30%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

33.37%

-25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

29.33%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

28.18%

-16.83%

Сравнение комиссий TLTW и ARTY

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и ARTY

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ARTY в 0.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and ARTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, ARTY leads with 32.85% vs 0.63% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARTY has performed better with a 32.85% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.06% for ARTY.

TLTW is categorized as Derivative Income, while ARTY is Technology Equities. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор