Сравнение TLTW с ARMW
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while ARMW is actively managed. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | -2.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between TLTW and ARMW is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TLTW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и ARMW
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -56.50% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -44.32% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -27.48% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 98.44% | -90.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 98.44% | -87.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 98.44% | -87.19% |
Сравнение комиссий TLTW и ARMW
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и ARMW
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and ARMW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 10.89% for TLTW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор