Сравнение TLTW с ARMW
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | -2.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between TLTW and ARMW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TLTW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и ARMW
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -48.47% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -47.33% | +43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -25.96% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 95.20% | -87.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 95.20% | -83.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 95.20% | -83.92% |
Сравнение комиссий TLTW и ARMW
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и ARMW
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and ARMW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 11.08% for TLTW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор