PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTP и USFR


Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


TLTP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий TLTP и USFR

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

TLTP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTPUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

14.37

-14.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

42.77

-42.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

10.64

-9.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

103.21

-103.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

658.56

-658.24

TLTP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

14.37

-14.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.57

-1.47

Корреляция

Корреляция между TLTP и USFR составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и USFR

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF
12.79%12.53%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TLTP и USFR

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-1.36%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-0.04%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

0.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.16%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.01%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и USFR

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.08%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

0.19%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

0.29%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

0.41%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

0.81%

+9.35%