Сравнение TLTP с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
TLTP и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и GBIL
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
TLTP vs. GBIL — Ранг доходности на риск
TLTP
GBIL
Сравнение TLTP c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 16.02 | -15.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 81.70 | -81.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 24.00 | -22.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 200.44 | -200.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1,299.94 | -1,299.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 16.02 | -15.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 4.79 | -4.69 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и GBIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и GBIL
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и GBIL
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -0.76% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -0.02% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.04% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.00% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и GBIL
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.08% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 0.15% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 0.25% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 0.58% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 0.47% | +9.69% |