Сравнение TLTIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -0.58% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.80% против 13.81% соответственно.
TLTIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.80%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTIX и TISPX
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLTIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLTIX
TISPX
Сравнение TLTIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.49 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.36 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLTIX и TISPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и TISPX
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.48% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и TISPX
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -55.16% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -12.11% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -24.48% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -33.75% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.23% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.76% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.52% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 2.70%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.34% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 9.53% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 18.33% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 16.90% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 18.05% | -10.52% |