Сравнение TLTE с FIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
TLTE и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и FIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -21.45% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.15%.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и FIDI
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Доходность на риск
TLTE vs. FIDI — Ранг доходности на риск
TLTE
FIDI
Сравнение TLTE c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.36 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.07 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.59 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 16.57 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и FIDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и FIDI
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FIDI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и FIDI
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и FIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -46.34% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.92% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -26.05% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -2.84% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.97% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и FIDI
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.87% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.82% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 14.91% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.83% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.85% | -0.62% |