PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с SUSL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -6.36%/yr vs 14.02%/yr for SUSL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 10.40%.

TLT

1 день
-0.06%
1 месяц
2.87%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.82%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
-1.78%

SUSL

1 день
1.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.21%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%10.04%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.40%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%

Correlation

The correlation between TLT and SUSL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

-0.03

The correlation between TLT and SUSL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

TLT vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.15

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.53

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

10.76

-9.54

TLT vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и SUSL

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-34.26%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.37%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.91%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-26.98%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-0.36%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-5.68%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.67%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SUSL

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.84%, в то время как у iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.91%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

10.72%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

13.44%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.56%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.81%

-4.90%

Сравнение комиссий TLT и SUSL

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SUSL

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SUSL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.13%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.57%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and SUSL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSL has higher volatility (4.91%) compared to TLT (2.84%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.02% vs -6.36% for TLT. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.02% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.13% for SUSL.

TLT is categorized as Government Bonds, while SUSL is Large Cap Growth Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор