PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и TIEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-19.24%25.61%20.74%15.48%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%15.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLSTX показывает доходность -3.97%, а TIEIX немного выше – -3.95%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FSKAXTLSTX с ORDNXTLSTX с POGSXTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с GQEIX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TLSTX и TIEIX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.29

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между TLSTX и TIEIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и TIEIX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и TIEIX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-55.55%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.37%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.06%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.36%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.58%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и TIEIX

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеют волатильность 5.46% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.46%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.60%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.33%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.38%

+1.85%