PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLSTX с FLCPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TLSTX (TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TLSTX returned 12.76%/yr vs 14.01%/yr for FLCPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TLSTX charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLSTX показывает доходность 11.40%, а FLCPX немного ниже – 11.35%.

TLSTX

1 день
0.52%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.40%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.87%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.21%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLSTX и FLCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		11.40%17.08%23.66%25.90%-19.24%25.61%20.74%15.48%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.35%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%16.47%

Correlation

The correlation between TLSTX and FLCPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.98

The correlation between TLSTX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с GQEIXTLSTX с POGSXTLSTX с FSKAXTLSTX с FGJEXTLSTX с NWAUXTLSTX с SGOIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

TLSTX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.30

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.24

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

15.12

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и FLCPX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLSTXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-33.87%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.89%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.76%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.40%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.33%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.18%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и FLCPX

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 2.98% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLSTXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.99%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.88%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.06%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.16%

+1.90%

Сравнение комиссий TLSTX и FLCPX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и FLCPX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		4.92%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TLSTX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLSTX has higher volatility (2.98%) compared to FLCPX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TLSTX dropped -34.91% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLSTX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор