PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-19.24%25.61%20.74%15.48%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%17.23%

Доходность по периодам

С начала года, TLSTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с FSKAXTLSTX с NWAUXTLSTX с ORDNXTLSTX с POGSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий TLSTX и GQEIX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.77

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

1.97

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между TLSTX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и GQEIX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и GQEIX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-28.48%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.30%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-20.44%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.69%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.40%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и GQEIX

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TLSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.76%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.32%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.44%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.88%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.88%

+1.35%