PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-19.24%20.66%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, TLSTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с FSKAXTLSTX с ORDNXTLSTX с POGSXTLSTX с GQEIX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий TLSTX и NWAUX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.59

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.66

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

1.53

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между TLSTX и NWAUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и NWAUX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и NWAUX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-21.07%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.57%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.07%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.22%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.85%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.83%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и NWAUX

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TLSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.74%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.29%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.55%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.10%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

16.04%

+4.19%