PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с PUDZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TLRIX returned 6.07%/yr vs 6.84%/yr for PUDZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.07% против 6.84% соответственно.

TLRIX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.66%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.07%

PUDZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.74%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.56%
1 год
21.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.90%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.60%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		12.74%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Correlation

The correlation between TLRIX and PUDZX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TLRIX and PUDZX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с GWPAXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с PRPDXPUDZX с VGYAX

Доходность на риск

TLRIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXPUDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.85

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.89

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.00

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

22.02

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и PUDZX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и PUDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-21.53%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.56%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-8.20%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-17.98%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-21.53%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.37%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.26%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и PUDZX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.80%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.05%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

6.08%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

7.49%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

10.53%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

9.70%

-2.89%

Сравнение комиссий TLRIX и PUDZX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и PUDZX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PUDZX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.75%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.43%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TLRIX and PUDZX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUDZX has higher volatility (2.05%) compared to TLRIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs PUDZX's -21.53%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и PUDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор