Сравнение TLRIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.01% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и PUDZX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLRIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TLRIX
PUDZX
Сравнение TLRIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.65 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.45 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.65 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и PUDZX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и PUDZX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -21.53% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -8.20% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -17.98% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -21.53% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.59% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.31% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и PUDZX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.71% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.29% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 9.72% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 10.59% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 9.70% | -2.91% |