Сравнение TLQIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLQIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | -0.91% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLQIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.81% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.57%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLQIX и TDIFX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLQIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLQIX
TDIFX
Сравнение TLQIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.07 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.47 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.12 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLQIX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и TDIFX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.18% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и TDIFX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLQIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -12.21% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.84% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -12.21% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -12.21% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.83% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.77% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.84% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLQIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.51% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.32% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 4.34% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.89% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 5.05% | +5.02% |