PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IAAAXTLOFX с IMLAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TLOFX и TWEIX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

TLOFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.92

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

4.91

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между TLOFX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и TWEIX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и TWEIX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-39.30%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.86%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-13.69%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.90%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.17%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и TWEIX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.04%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.12%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.60%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

10.71%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

13.35%

+5.49%