PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLOFX с IMOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - TLOFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TLOFX returned 9.46%/yr vs 5.09%/yr for IMOAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLOFX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью 5.14%.

TLOFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.53%
1 год
16.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

IMOAX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.26%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLOFX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		7.78%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.14%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%8.88%

Correlation

The correlation between TLOFX and IMOAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between TLOFX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

TLOFX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.05

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.97

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.56

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

11.38

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и IMOAX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLOFXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-37.71%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.18%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-9.37%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-22.51%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.91%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.39%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и IMOAX

Текущая волатильность для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) составляет 2.09%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLOFXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.20%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

7.72%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.18%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.96%

+9.75%

Сравнение комиссий TLOFX и IMOAX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и IMOAX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IMOAX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.00%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.89%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLOFX and IMOAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOAX has higher volatility (2.40%) compared to TLOFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, TLOFX dropped -37.99% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLOFX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор