PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с IMOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью -1.93%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с IMLAXTLOFX с TBLRXTLOFX с TISVX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с EMTIX

Сравнение комиссий TLOFX и IMOAX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

TLOFX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXIMOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.26

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.79

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.73

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

7.38

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IMOAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между TLOFX и IMOAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и IMOAX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности IMOAX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и IMOAX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и IMOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-37.71%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.04%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-22.51%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.54%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.94%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.65%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и IMOAX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.85%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

5.89%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

9.59%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

9.14%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

8.91%

+9.93%