- ISIN
- US89360T7239
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 11 сент. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции TLOFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) показал доход в 10.23% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев.
Transamerica Large Value Opportunities
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TLOFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 22 дек. 2021 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 2.07% | -6.14% | 5.71% | 2.38% | 1.22% | 1.15% | 10.23% | |||||
| 2025 | 3.34% | 0.21% | -2.07% | -2.99% | 3.30% | 2.21% | 0.94% | 3.42% | 0.83% | -1.99% | 1.53% | 0.79% | 9.67% |
| 2024 | 2.07% | 3.54% | 4.89% | -3.93% | 2.92% | 0.47% | 4.25% | 2.54% | 1.28% | -0.18% | 6.32% | -6.26% | 18.60% |
| 2023 | 3.83% | -2.74% | -1.11% | 0.44% | -4.61% | 6.30% | 3.80% | -1.99% | -2.93% | -3.09% | 5.93% | 4.72% | 7.98% |
| 2022 | -2.03% | -0.99% | 2.70% | -4.50% | 2.46% | -8.74% | 6.71% | -2.99% | -8.13% | 11.61% | 5.62% | -3.58% | -3.84% |
| 2021 | -0.42% | 3.82% | 8.16% | 3.61% | 2.29% | -0.91% | 1.36% | 2.33% | -3.68% | 5.02% | -2.69% | 7.46% | 28.85% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Large Value Opportunities has an annualized alpha of -1.17%, beta of 0.87, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2017.
- This fund participated in 93.69% of S&P 500 Index downside but only 82.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.17%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 82.09%
- Участие в снижении
- 93.69%
Комиссия
Комиссия TLOFX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLOFX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.24 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.71 | -1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Large Value Opportunities за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.33 | $2.20 | $0.17 | $0.78 | $1.78 | $0.19 | $0.25 | $1.88 | $0.33 |
Дивидендный доход | 13.50% | 15.11% | 23.72% | 1.73% | 8.52% | 17.26% | 2.02% | 2.52% | 23.00% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Large Value Opportunities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Large Value Opportunities показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Large Value Opportunities составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 25d | 11mo 27dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.34%сент. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 9d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.28%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 6d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.18%март 2026 г. | 28d | 1mo 15d | 2mo 13dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TLOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -56.78% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.10% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -18.90% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -25.43% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.00% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.70% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLOFX
Добавьте Transamerica Large Value Opportunities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLOFX