PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%0.23%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IAAAXTLOFX с IMLAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий TLOFX и SWLVX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TLOFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.44

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.76

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между TLOFX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и SWLVX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и SWLVX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-38.34%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.82%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-19.05%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.82%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.93%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и SWLVX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.25% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.47%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.30%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.74%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.85%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.67%

+0.17%