Сравнение TLOFX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLOFX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLOFX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | -0.51% | 9.67% | 18.60% | 7.98% | -3.84% | 28.85% | -1.14% | 23.15% | -9.05% | 14.24% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%.
TLOFX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLOFX и IIVAX
TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
TLOFX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
TLOFX
IIVAX
Сравнение TLOFX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLOFX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.20 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.70 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLOFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TLOFX и IIVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLOFX и IIVAX
Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | 15.05% | 15.11% | 23.72% | 1.73% | 8.52% | 17.26% | 2.02% | 2.52% | 23.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок TLOFX и IIVAX
Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLOFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -57.38% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.98% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -23.12% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.10% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.38% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.32% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLOFX и IIVAX
Текущая волатильность для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) составляет 4.25%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLOFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.59% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 10.09% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.44% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.64% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.51% | -1.67% |