PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с ICLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с ICLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и ICLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и ICLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ICLAX с доходностью -1.47%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMLPXTLOFX с TMIFXTLOFX с TBLRXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAX
Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с IALAXICLAX с BERIXICLAX с CONWXICLAX с THYIXICLAX с CSTAX

Сравнение комиссий TLOFX и ICLAX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLAX в 0.47%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

TLOFX vs. ICLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c ICLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXICLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.29

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.82

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.78

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.98

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. ICLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ICLAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и ICLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXICLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между TLOFX и ICLAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и ICLAX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности ICLAX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и ICLAX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки ICLAX в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и ICLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXICLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-30.99%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-5.35%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-20.78%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.82%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.81%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.37%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и ICLAX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXICLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

4.69%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

7.32%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

7.31%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

7.17%

+11.67%