PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с TISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и TISCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		-0.72%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%.

TLLVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.55%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAXTLLVX с TIEIX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX

Сравнение комиссий TLLVX и TISCX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.59

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между TLLVX и TISCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TISCX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности TISCX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.50%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TISCX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-54.65%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.07%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-28.29%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.71%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.15%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TISCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 3.65%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.32%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.91%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

17.92%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.28%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.35%

+0.30%