PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и AUXFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий TLLVX и AUXFX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.96

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между TLLVX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и AUXFX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и AUXFX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-39.82%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.19%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-15.73%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.90%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.44%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и AUXFX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.37%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.55%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

12.14%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.22%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.20%

+4.46%