PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLHIX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLHIX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLHIX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		-1.08%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%14.76%21.35%-5.07%14.88%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TLHIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.33% против 3.95% соответственно.

TLHIX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
13.38%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.33%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с SCHDTLHIX с VTHRXTLHIX с GOVZTLHIX с BNDTLHIX с TLYIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TLHIX и FFGZX

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TLHIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLHIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.33

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.26

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLHIX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между TLHIX и FFGZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и FFGZX

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		4.25%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и FFGZX

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHIXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-14.94%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.33%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-14.94%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-14.94%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.30%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.29%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.80%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и FFGZX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHIXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.06%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.89%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

4.42%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

5.04%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

4.39%

+6.69%