PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с GTLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и GTLOX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.45%22.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с SGOIXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с FSKAXTLGUX с VFFSX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

TLGUX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLGUX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGUXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и GTLOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и GTLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.91%

—

Сравнение комиссий TLGUX и GTLOX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и GTLOX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор