PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 0.72% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с TIGIXTFIAX с DUTMXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с TPHAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPIAX

Сравнение комиссий TLGAX и TFIAX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TFIAX в 1.34%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.72

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFIAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TFIAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TFIAX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TFIAX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TFIAX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-18.62%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.94%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-17.30%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-18.62%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-2.90%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.07%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TFIAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

1.51%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

2.44%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

4.39%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

5.60%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

4.43%

+15.08%