PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.08% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий TLGAX и TAAGX

И TLGAX, и TAAGX имеют комиссию равную 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.66

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.06

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

17.43

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.04

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TAAGX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TAAGX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-62.13%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.13%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-34.47%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-34.47%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.56%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-18.82%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TAAGX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 6.79%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

9.62%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

16.80%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

24.69%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

22.94%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.02%

-2.51%