PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с PCLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGAX с PCLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TLGAX returned 13.70%/yr vs 14.88%/yr for PCLCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLGAX charges 1.61%/yr vs 0.88%/yr for PCLCX.

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и PCLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 13.70% против 14.88% соответственно.

TLGAX

1 день
1.58%
1 месяц
8.23%
С начала года
21.28%
6 месяцев
18.35%
1 год
30.04%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.89%
10 лет*
13.70%

PCLCX

1 день
0.17%
1 месяц
5.85%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.62%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGAX и PCLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		21.28%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		4.62%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%

Correlation

The correlation between TLGAX and PCLCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between TLGAX and PCLCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

PACE Large Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с ETIDXTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIX
Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с UTBPXPCLCX с PCSIXPCLCX с BPGLXPCLCX с DVRUXPCLCX с PASIXPCLCX с BNUEX

Доходность на риск

TLGAX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXPCLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.15

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.65

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

0.95

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

2.72

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. PCLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PCLCX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и PCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXPCLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и PCLCX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и PCLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGAXPCLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-63.98%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-17.06%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-21.26%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-38.81%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.81%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-20.34%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.72%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и PCLCX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGAXPCLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.24%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.15%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.06%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

36.92%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

30.99%

-11.39%

Сравнение комиссий TLGAX и PCLCX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и PCLCX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности PCLCX в 19.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.74%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.38%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

TLGAX and PCLCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLGAX has higher volatility (4.30%) compared to PCLCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs PCLCX's -63.98%.

TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGAX и PCLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор