PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		-3.15%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLGAX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции IOLZX немного впереди с 11.75%.

TLGAX

1 день
-1.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-4.44%
1 год
15.80%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.48%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий TLGAX и IOLZX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

3.61

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между TLGAX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и IOLZX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		13.00%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и IOLZX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-56.03%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.69%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-27.77%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-41.04%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-13.74%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-12.72%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.72%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и IOLZX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 5.71%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.73%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.09%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

23.57%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.32%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.25%

-2.76%