PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLDTX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLDTX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		0.68%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.59%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с STIP
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TLDTX и PRNHX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TLDTX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.61

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

3.66

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLDTX и PRNHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и PRNHX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.44%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и PRNHX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLDTXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-70.96%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-13.70%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-48.37%

+41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-23.90%

+21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-18.39%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.71%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.67%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLDTXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

9.16%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

15.10%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

24.21%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

24.47%

-19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

22.71%

-18.18%