Сравнение TLDR с FHYS
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и FHYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between TLDR and FHYS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. FHYS — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHYS
Сравнение TLDR c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и FHYS
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -11.62% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.23% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и FHYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 2.65% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 4.89% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 4.89% | -4.49% |
Сравнение комиссий TLDR и FHYS
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и FHYS
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FHYS в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and FHYS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.63% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while FHYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Federated. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.51% for FHYS.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор