Сравнение TLCIX с JEPIX
TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, TLCIX returned 8.19%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности TLCIX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCIX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
TLCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.40%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCIX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 12.45% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -12.06% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between TLCIX and JEPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between TLCIX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
TLCIX
JEPIX
Сравнение TLCIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCIX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.14 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.30 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCIX и JEPIX
Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -32.63% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -7.41% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -13.42% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -13.67% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.54% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.21% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.56% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCIX и JEPIX
Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.03% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 8.71% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.48% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.67% | +2.11% |
Сравнение комиссий TLCIX и JEPIX
TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCIX и JEPIX
Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.56% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TLCIX and JEPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCIX has higher volatility (2.53%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs JEPIX's -32.63%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCIX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор