Сравнение TLCI с GSG
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TLCI is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TLCI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.20% |
Correlation
The correlation between TLCI and GSG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between TLCI and GSG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. GSG — Ранг доходности на риск
TLCI
GSG
Сравнение TLCI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.47 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 14.39 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.26 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и GSG
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -89.62% | +77.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.46% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -56.95% | +52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -63.71% | +60.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и GSG
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.65% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 20.42% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 22.95% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.61% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.03% | -6.28% |
Сравнение комиссий TLCI и GSG
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и GSG
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and GSG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for GSG.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор