PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLCI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLCI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и GSG


Correlation

The correlation between TLCI and GSG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.16

The correlation between TLCI and GSG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International Equity ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TLCI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLCIGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.47

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

14.39

-14.46

TLCI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLCIGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.26

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TLCI и GSG

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLCIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-89.62%

+77.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.46%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-56.95%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-63.71%

+60.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и GSG

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLCIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.65%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

20.42%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.95%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

22.61%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

22.03%

-6.28%

Сравнение комиссий TLCI и GSG

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и GSG

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


TLCI and GSG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for GSG.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор