Сравнение TLCI с TSEL
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned 1.24% vs 5.74% for TSEL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TSEL с доходностью 0.87%.
TLCI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.02% | 4.35% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.87% | 16.39% |
Correlation
The correlation between TLCI and TSEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between TLCI and TSEL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. TSEL — Ранг доходности на риск
TLCI
TSEL
Сравнение TLCI c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и TSEL
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -28.95% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -23.47% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.60% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -8.18% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 9.58% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 3.41%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 8.25% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 16.76% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 21.47% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.98% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.98% | -11.32% |
Сравнение комиссий TLCI и TSEL
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и TSEL
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and TSEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.25%) compared to TLCI (3.41%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, TSEL leads with 5.74% vs 1.24% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEL has performed better with a 5.74% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TSEL.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.67% for TSEL.
TSEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор