PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLCI с LCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLCI и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LCF с доходностью 0.88%.


TLCI

1 день
-0.26%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LCF

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.24%
1 год
14.62%
3 года*
15.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и LCF


Correlation

The correlation between TLCI and LCF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.65

The correlation between TLCI and LCF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International Equity ETF

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Доходность на риск

TLCI vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 1010
Ранг коэф-та Мартина

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLCILCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.26

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

5.04

-4.72

TLCI vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LCF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLCI и LCF

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и LCF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLCILCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-18.28%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.67%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.82%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.91%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и LCF

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 3.41%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLCILCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.45%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.85%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.42%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.51%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.51%

+0.15%

Сравнение комиссий TLCI и LCF

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и LCF

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности LCF в 0.54%


ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.54%0.55%0.63%0.71%0.24%
TLCI
Touchstone International Equity ETF
0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLCI and LCF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (4.45%) compared to TLCI (3.41%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs LCF's -18.28%.

On 1-year performance, LCF leads with 14.62% vs 1.24% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCF has performed better with a 14.62% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for LCF.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LCF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.70% for LCF.

LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и LCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор