Сравнение TLCI с LCF
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned 1.24% vs 14.62% for LCF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.70%/yr for LCF.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и LCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LCF с доходностью 0.88%.
TLCI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и LCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.02% | 4.35% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.88% | 17.90% |
Correlation
The correlation between TLCI and LCF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between TLCI and LCF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. LCF — Ранг доходности на риск
TLCI
LCF
Сравнение TLCI c LCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | LCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.26 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 5.04 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и LCF
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и LCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -18.28% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.67% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.54% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.82% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.91% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и LCF
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 3.41%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.45% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.85% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.42% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.51% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.51% | +0.15% |
Сравнение комиссий TLCI и LCF
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и LCF
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности LCF в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.54% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and LCF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCF has higher volatility (4.45%) compared to TLCI (3.41%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs LCF's -18.28%.
On 1-year performance, LCF leads with 14.62% vs 1.24% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCF has performed better with a 14.62% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for LCF.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LCF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.70% for LCF.
LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и LCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор