Сравнение TLCI с LCF
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 20.57% for LCF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.70%/yr for LCF.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и LCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у LCF с доходностью 4.06%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и LCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 4.06% | 16.40% |
Correlation
The correlation between TLCI and LCF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between TLCI and LCF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. LCF — Ранг доходности на риск
TLCI
LCF
Сравнение TLCI c LCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | LCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.77 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.32 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.73 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.03 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и LCF
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и LCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -18.28% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.67% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.53% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.82% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.82% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и LCF
Touchstone International Equity ETF (TLCI) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TLCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.69% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.08% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.92% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.47% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.47% | +0.28% |
Сравнение комиссий TLCI и LCF
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и LCF
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности LCF в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and LCF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs LCF's -18.28%.
On 1-year performance, LCF leads with 20.57% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCF has performed better with a 20.57% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for LCF.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LCF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.70% for LCF.
LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и LCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор