Сравнение TLCI с FDT
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 55.05% for FDT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам TLCI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 25.50% | 38.23% |
Correlation
The correlation between TLCI and FDT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between TLCI and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. FDT — Ранг доходности на риск
TLCI
FDT
Сравнение TLCI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.13 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.12 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.00 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и FDT
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -46.10% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.41% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.59% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.78% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.43% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и FDT
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.23% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 15.91% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.42% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.23% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.52% | -2.77% |
Сравнение комиссий TLCI и FDT
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и FDT
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FDT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and FDT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDT has higher volatility (7.23%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs FDT's -46.10%.
On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.60% for TLCI.
They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.80% for FDT.
FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор