PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCI с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLCI (Touchstone International Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TLCI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TLCI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и DBO

2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF		-0.42%3.99%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-6.34%

Correlation

The correlation between TLCI and DBO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.21

The correlation between TLCI and DBO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TLCI:
TLCI с TEMXTLCI с TSELTLCI с TDITLCI с TSECTLCI с LCFTLCI с RODMTLCI с DVND
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TLCI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.34

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.94

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.44

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.02

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.34

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TLCI и DBO

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-90.18%

+78.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-18.19%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-51.38%

+47.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-62.25%

+59.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

8.92%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и DBO

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.61%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

28.20%

-17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

34.46%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

32.29%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

31.78%

-16.03%

Сравнение комиссий TLCI и DBO

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и DBO

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TLCI
Touchstone International Equity ETF		0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLCI and DBO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.60% for TLCI.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор